《基金》債市波動 00966B結合ESG聚焦長天期機會

將於11月25日至27日募集的統一ESG投等債15+ETF（00966B）追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」，爲債市投資人提供了兼具長天期債券與ESG投資特性的選擇。該指數採用四大篩選步驟，從流動性、信用評級到ESG表現，嚴選美元計價的BBB級長天期公司債券。

00966B追蹤指數的篩選流程首先鎖定美元計價公司債，並篩選票面利率高於4.5%、信評爲BBB級及以上的長天期債券，限於已開發國家發行。接着，排除爭議性較高的發行人，並聚焦MSCI ESG評級爲BBB以上、排名前75%的企業債券。在完成前三步篩選後，指數採市值加權排序，並定期調整權重，以反映ESG評級的變動。例如，ESG評級上升的債券，其投資權重將增加至原本的1.25倍；而降評債券則減少至0.8倍。單一產業的投資比例亦受到15%的上限限制，以降低集中風險。

統一00966B基金經理人張美媛指出，長天期債券因利率較高、違約率相對較低，對追求穩健收益的投資人具吸引力。再加上ESG篩選與動態加減權機制，該指數的投資組合更能抵禦風險，並契合全球ESG投資趨勢，吸引資金青睞。